Cygwin をショートカットから起動した場合、起動時のカレントディレクトリは /home/ユーザー名 だと思います。
そこから任意のディレクトリに移動していくのは結構手間です。
My Documents に移動する場合は、 $ cd /cygdrive/c/Documents\ and\ Settings/ユーザー名/My\ Documents/ のように面倒です(Windows XP の場合)。
そこで、任意のディレクトリから Cygwin を起動できるようにします。
まずは、次のようなバッチファイルを作成します。
@echo off echo %1 cd /d %1 start C:\cygwin\bin\mintty.exe -i /Cygwin-Terminal.ico -
次に、作成したバッチファイルを SendTo フォルダに保存します。
(C:\Documents and Settings\ユーザー名\SendTo)
後は Cygwin を起動したいディレクトリを右クリックで選択して、コンテキストメニューの[送る]メニューから先ほどのバッチファイルを選択するだけです。
これで、お手軽に Cygwin を起動できるようになりました。